Der jüngste Beitrag dieser Artikelserie (siehe Wirtschaftszeitung vom 13. Juli, Seite 13) war der Definition des Value-at-Risk (VaR) gewidmet. Dabei wurde der VaR definiert als die.
> geschätzte maximale negative Wertveränderung
> eines - wie auch immer definierten - Portfolios
> für einen definierten Zeithorizont, auch Halteperiode genannt,
> unter Zugrundelegung eines vorgegebenen Konfidenznivea...
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